| Título : |
Introducción a la econometría : un enfoque moderno |
| Tipo de documento: |
TEXTO IMPRESO |
| Autores: |
Jeffrey M. Wooldridge ; Arielle Beyaert Stevens, Traductor ; Máximo C. Camacho Alonso, Traductor ; Alfonso J. Quesada Medina, Traductor ; F. Israel Sancho Portero, Traductor ; Sofía García Beyaert, Traductor |
| Mención de edición: |
2a. ed. |
| Editorial: |
Madrid : Thomson |
| Fecha de publicación: |
2006 |
| Número de páginas: |
xxxi, 960 p. |
| Dimensiones: |
26 cm. |
| ISBN/ISSN/DL: |
84-9732-268-1 |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Clasificación: |
Análisis de regresión ; Econometría ; ECUACIONES ; PROBABILIDADES ; Series temporales
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| Clasificación: |
330.43 Econometría |
| Nota de contenido: |
1. La naturaleza de la econometría y los datos econométricos – 2. El modelo del regreso simple – 3. Análisis de la regresión múltiple: estimación – 4. Análisis de la regresión múltiple: inferencia – 5. Análisis de regresión múltiple. Propiedades asintóticas del estimador MCO – 6. Análisis de la regresión múltiple: cuestiones adicionales – 7. Análisis de la regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o ficticias) - 8. Heretoscedasticidad – 9. Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos – 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales – 11. Otras cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales – 12. Autocorrelación y Heretoscedasticidad en regresiones de series temporales – 13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo de métodos simples de datos de panel – 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas – 16. Modelos de ecuaciones simultáneas – 17. Modelos de variables dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral – 18. Temas avanzados en series temporales – 19. Como llevar a cabo un trabajo empírico. |
| Link: |
http://www.biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=49 |
| Ubicación : |
330.43 W913 2ed. |
