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Título : Introduction to modern time series analysis
Tipo de documento: TEXTO IMPRESO
Autores: Gebhard Kirchgässner ; Jürgen Wolters ; Uwe Hassler
Mención de edición: 2a. ed.
Editorial: Heidelberg : Springer
Fecha de publicación: 2013
Número de páginas: xii, 319 p.
Dimensiones: 24 cm.
ISBN/ISSN/DL: 978-3-642-33435-1
Idioma : Inglés (eng)
Descriptores: ANALISIS DE SERIES TEMPORALES ; ESTADISTICA MATEMATICA
Clasificación: 519.246.8 Análisis de series temporales o cronológicas. Autocorrelación. Regresión
Nota de contenido: 1. Introduction and basics - 2. Univariate stationary processes - 3. Granger causality - 4. Vector autoregressive processes - 5. Nonstationary processes - 6. Cointegration - 7. Nonstationary panel data - 8. Autoregressive conditional heteroscedasticity
Link: https://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34487
Ubicación : 519.246.8 K58 2ed.
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