[artÃculo]
A heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimator for time series regressions en Journal of econometrics, Vol. 22, Nº 3 (ago. 1983) TEXTO IMPRESO David A. Hsieh 1983 pp. 281-290 Inglés (eng)
in Journal of econometrics > Vol. 22, Nº 3 (ago. 1983) . - pp. 281-290Ubicación: H330.43 ECO v22.n3