| TÃtulo : |
Métodos modernos de desestacionalización en series de tiempo aplicación al indicador compuesto de actividad económica para la Provincia de Salta |
| Tipo de documento: |
TEXTO MANUSCRITO |
| Autores: |
Ana Carolina Trigo Osores ; Gastón Javier Carrazán Mena, Director de tesi |
| Editorial: |
Salta : Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Económicas, JurÃdicas y Sociales |
| Fecha de publicación: |
2017 |
| Número de páginas: |
88 p. |
| Dimensiones: |
30 cm. |
| Material de acompañamiento: |
1 CD-ROM |
| Nota general: |
Seminario Práctica Profesional
Catedra: Econometria I |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Descriptores: |
ECONOMIA
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| Clasificación: |
330 Economía en general |
| Resumen: |
El presente trabajo se encuadra en el tratamiento estadÃstico previo que se realiza a las series de tiempo componentes del Indicador Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la Provincia de Salta (ICCASal) poniendo el foco de análisis en el fenómeno de la estacionalidad. Para este fin se comparan y aplican los siguientes métodos de desestacionalización: Suavizado Exponencial; Variables Ficticias Estacionales; Diferenciación Estacional; Suavizado por Medias Móviles y por último pero no menos importante, ARIMA X13 SEATS. Se concluye que tal como se espera, este último método es preferible por sobre las demás metodologÃas estudiadas. Esto tiene como principal causa su poder de análisis y tratamiento de datos, a la vez que combina algunos de los métodos estudiados previamente, tomando lo mejor de cada uno. |
| Nota de contenido: |
1. Marco teórico - 2. MetodologÃa - 3. Familia X-ARIMA - 4. Tratamiento de datos y Conclusiones - |
| Link: |
https://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=43762 |
| Ubicación : |
S330 T828/1324 |
